基本信息
- 项目名称：
- 长寿风险环境下养老保险体系的创新研究——基于对京沪地区中老年群体的调查
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类：
- 经济
- 简介：
- 随着世界范围内人口老龄化的加剧，长寿成为各国面临的风险。在我国长寿风险对养老保险制度、社会经济引发的压力不容小觑。本文主要针对我国一线城市中产阶级养老方面的实际问题，对北京、上海市中老年人展开实地调研，运用统计学、计量经济学的方法以及Matlab、SPSS、EViews等软件进行分析，讨论长寿风险环境下我国养老保险体系的发展现状及创新问题，并建立递延纳税模型，提出对构建新型养老保险制度的多方建议。
- 详细介绍：
- 随着世界范围内人口老龄化的加剧，长寿风险已成为各国面临的社会风险。在我国，长寿风险对养老保险制度、社会经济引发的压力已经不容小觑。本文针对我国一线城市中等收入群体在养老方面的实际问题，结合对北京、上海市中老年人展开的实地调研，采集数据，运用统计学、计量经济学的定性及定量分析方法以及Matlab、SPSS、EViews、Excel等软件进行实证研究，讨论了长寿风险环境下我国养老保险体系的发展现状及创新问题，并通过建立递延纳税模型，提出了对养老保险制度的政策、监管、产品及服务创新的建议。
作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 撰写目的： 通过实地调研，了解一线城市养老压力；利用采集到的相关数据，了解老年人当前的养老状况、中年人群的养老准备和养老预期以及他们对已有养老保障体系的评价和期望，据此提出较为有效的金融政策建议。 撰写思路： 对调研过程中所采集到的一手、二手数据进行统计分析，并建立相关模型，得出研究成果。最后结合研究结果和我国实际状况，提出在我国长寿风险环境下养老保障体系建设的政策建议。
科学性、先进性及独特之处
- 一、选题与时俱进 我国第六次人口普查数据已证明长寿风险将成为制约我国发展的主要风险之一。本作品提出了建立我国养老保险制度的方案设计，对我国抵御长寿风险具有理论与实践的参考价值。 二、方法科学有效 通过设定社保基金在养老负担上的不同系数，直观地反映长寿风险带来的压力；通过建立相关模型对递延纳税政策进行可行性及敏感性分析，从金融政策上分析促进企业、个人用金融方法规避风险的有效方式，提出政策建议。
应用价值和现实意义
- 我国现行养老保险制度尚且难以抵御长寿风险的巨大压力，将引发一系列严峻的经济问题和社会危机。本文对我国长寿风险现状的分析是对国内长寿风险研究空白部分的理论补充，对风险规避措施的探索宏观上为社会化解长寿风险、政府出台相关政策提供合理建议，微观上亦对金融机构的产品创新、个人的养老计划有分析参考作用。
作品摘要
- 随着世界范围内人口老龄化的加剧，长寿风险已成为各国面临的社会风险。在我国，长寿风险对养老保险制度、社会经济引发的压力已经不容小觑。本文针对我国一线城市中等收入群体在养老方面的实际问题，结合对北京、上海市中老年人展开的实地调研，采集数据，运用统计学、计量经济学的定性及定量分析方法以及Matlab、SPSS、EViews、Excel等软件进行实证研究，讨论了长寿风险环境下我国养老保险体系的发展现状及创新问题，并通过建立递延纳税模型，提出了对养老保险制度的政策、监管、产品及服务创新的建议。
获奖情况及评定结果
- 1．本文雏形（第一版）在2010中央财经大学“挑战杯学生课外学术论文大赛”获得经济类一等奖第一名； 2．本作品隶属于作者团队的“2010年度国家大学生创新性实验计划项目”研究范畴； 3．本文初步修改版入选“2010年海峡两岸风险管理与保险学术研讨会”（唯一的本科生作品），作者受邀于2010年11月去成都西南财经大学进行演讲，作品收录在《2010海峡两岸风险管理与保险论坛论文集》中； 4．将公开发表于《2010中国保险市场论丛》（已交付印刷）； 5．本文英文版入选2011年Asia-Pacific Risk and Insurance Association 15th Annual，作者们收到邀请函将于2011年7月31日至8月3日在日本进行演讲。
参考文献
- [1]中国统计年鉴[DB/OL].，1997-2010. [2]陈秉正，祝伟.长寿风险管理研究综述[A].北大塞瑟论坛文集[C]，2008. [3]张广科.关于应对人口老龄化危机的经济学思考[J].人口学刊，2002(04). [4]杜鹃.长寿风险与年金保险研究[J].金融发展研究，2008(06). [5]谭召辉，崔玉杰.模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型[J].统计与决策，2010(01). [6]郑秉文.中国企业年金发展滞后的政策因素分析[J].中国人口科学，2010(02) [7]万谊青.让希望飞翔：保险资金运用的回顾与展望[N].中国保险报，2011-01-14(04). [8]刘泽安，张东，刘冰.研究长寿风险管理的一个新思路[N].山东商业职业技术学院学报，2007(04)：pp.20. [9]涂强.To Develop the Individual Commercial Endowment Insurance Using Lever of Tax Incentives—Based on a Quantitative Analysis[A].2009年中国保险市场丛论[C].北京：中国商业出版社，2010-6(01)：pp.83-96.
调查方式
- 走访,问卷,现场采访,个别交谈,亲临实践,书报刊物,统计报表,文件,自发,其它
同类课题研究水平概述
- 从1992年Lee-Carter模型的提出，开始考虑死亡率变动的不确定性和死亡率变动与年龄、时间的相关性，到2001年Blake和Burrow从一个全新的视角提出运用生存债券来规避长寿风险，对于长寿风险的相关研究，主要集中在死亡率预测及用于规避长寿风险的金融衍生品的形式和定价上，前者又是后者的基础。 而针对长寿风险所采取防范措施，世界各国各具特色，但多以追求养老保障体系三大支柱均衡发展为根本，鼓励第二、三支柱快速发展 。加之金融危机对世界养老金业的打击，各国纷纷针对养老问题采取了一定的改良措施。鉴于科学研究的无国别性和防范措施采取上的因地制宜，下面将对国内外长寿风险的研究成果综合陈述，对各国针对长寿风险的防范措施分开陈述。 基于Lee-Carter模型，相关学者通过加入更多死亡率变动的影响因素、参数估计方法及模型假定的修正 ，得到了许多经过修正的新模型，如包含出生年效应的Lee-Carter模型等。Milevsky和Promislow（2001）、Dahl（2004）、Dahl和MǾller（2005）发现死力和连续利率的相似处，借鉴利率模型来进行死亡率模型的构建。“Biffis（2005）探讨了死亡风险与信用风险的相似性。根据死力的期限结构，Cairns，Blake和Dowd（2006a）详细探讨了将利率模型平移为随机死亡率模型的方法。”在金融产品方面，Blake和Burrows（2001）提出可以运用生存债券（Survivor bonds）来规避长寿风险后，又有诸多学者 对有关规避长寿风险的金融衍生品进行了更加深入的研究。 中国学者对长寿风险的研究起步较晚，但也取得了一定成就：“应对人口老龄化危机，我们不能仅仅在收入的分配和再分配环节上做文章……真正应对的办法只能是努力把生产这块‘蛋糕’做大，相应的措施即为社会保障基金入市和提高退休年龄。”杜鹃（2008）运用Lee-Carter模型和年金精算模型对我国面临的长寿风险进行了定量分析。谭召辉、崔玉杰（2010）利用L-R型模糊数的概念刻画收益水平，考虑其交易费用及中国人口老龄化高峰的来临，将长寿风险量化后作为投资组合控制因素之一。
