基本信息
- 项目名称：
- 金融产品链信息化初探--CAD@FiNANCE系统
- 来源：
- 第十一届“挑战杯”国赛作品
- 小类：
- 经济
- 简介：
- 本作品针对银行等金融机构现有基于手工或半自动处理的金融产品链结构，提出信息化其整个产品链的革新设想，并结合本开发组初步开发的金融产品辅助设计管理系统分别从理论和实践上证明信息化的优势和可行性。
- 详细介绍：
- 本作品从理论和实际两部分分别分析了金融产品链信息化的必然性和可行性，并进行了较全面的可行性分析。而实际开发的软件系统结合了经典的金融理论和现代信息化技术，并在某些功能超过了国内同类软件系统，开发周期短，投入费用小，填补了国内某些金融机构相关需求的空白。
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作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 本作品针对银行等金融机构现有基于手工或半自动处理的金融产品链结构，提出信息化其整个产品链的革新设想，并结合本开发组初步开发的金融产品辅助设计管理系统分别从理论和实践上证明信息化的优势和可行性。
科学性、先进性及独特之处
- 本作品从理论和实际两部分分别分析了金融产品链信息化的必然性和可行性，并进行了较全面的可行性分析。而实际开发的软件系统结合了经典的金融理论和现代信息化技术，并在某些功能超过了国内同类软件系统，开发周期短，投入费用小，填补了国内某些金融机构相关需求的空白。
应用价值和现实意义
- 本作品切合当前中国金融市场健康发展的需要，而提出的金融产品链信息化构想可以较大地增进金融产品生产的效率，提高销量，并能进一步控制风险，具有一定的现实意义和实践价值。而实际开发的软件系统可以作为信息化的初步雏形，供银行等金融机构作为参考，具有相当的市场价值。
作品摘要
- 本文分别从理论和实践两部分结合本开发组开发的金融产品辅助设计系统(CAD@FiNANCE)探讨了当前经济环境下金融产品链信息化的必要性和可行性。理论部分说明了多元化、定制化的业务需求的存在和日益严格的风险控制标准要求银行内部对金融产品的生产、测试、销售等一系列过程进行信息化，并对系统的技术特性进行简单介绍。而后的具体成型的开发文档则更进一步证明了银行等金融机构在原有信息系统基础上建立此信息化平台的可操作性。
获奖情况及评定结果
- 2008花旗杯科技应用大赛 全国优胜奖
参考文献
- [1]. Markowitz H.. Portfolio Selection; Efficient diversification of investments [M]. Seconded, 1991. [2]. Antia Jean Brogan. Mutual Fund and Security Selection Through an Operations Research Lens. Ph.D thesis university of North Carolina, 2003. [3]. Merton.R, An Aualytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 1972, 9:185-1872. [4]. 徐家福. UML精粹-标准对象建模语言简明教程[M]. 第二版. 北京:清华大学出版社, 2002. [5]. 赵合计, 孙正美, 张立春. 基于UML活动图的工作流建模方法[J]. 烟台师范学院学报(自然科学版), 2002, 18(4): 241 – 246. [6]. 谢斐, 袁力, 晏燕. 基于.NET的股指期货模拟交易系统的设计和实现. 复旦大学硕士论文, 2006. [7]. 缪为民. 商业银行个人理财系统设计与实施. 重庆大学工程硕士学位论文, 2006. [8].曾勇、唐小我, 限制性卖空情况下组合证券边界的特征和确定办法[J].管理工程学报, 1997, (3):147-154. [9].陈嘉惠、高郁惠、刘玉珍，投资人偏好与资产配置[J]. 台湾管理学刊, 2002, 1(2):213-232.
调查方式
同类课题研究水平概述
- （一）关于马科维兹投资组合理论 理论包含两个重要内容：均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应用于组合选择和资产配置。 马氏理论在实际运用中分为允许卖空和限制卖空两个版本。当允许卖空时，有效边界是一条二次曲线；当限制卖空时，有效边界是分段二次曲线。由于中国证券市场限制卖空，在这种条件下，计算的空间复杂度和时间复杂度都是极为庞大的，无论是传统的枚举法还是改进的树形搜索算法都需要耗费极大的资源。 （二）关于蒙特卡罗仿真模拟 蒙特卡罗，是一种随机模拟方法，又称随机抽样或统计试验方法，属于计算数学的一个分支，它是在本世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。它将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。又称统计模拟法、随机抽样技术。传统的经验方法由于不能逼近真实的过程，很难得到满意的结果，而蒙特卡罗方法能够真实地模拟实际过程。 （三）关于大盘或板块的风险转化 大量实证分析文献和实践操作的证明，大盘或板块对于个股具有很大的影响。而现实中，对于大盘或板块的走势预测往往要易于对某个确定个股的预测。所以，将大盘或者板块的影响转化到个股，是有实际操作意义的。 （四）关于投资偏好的量化操作 按照行为金融学的理论，投资人往往是不能准确判断自己的投资实际偏好，所以做出的投资决策和自己的实际偏好是有偏差的。也就是说，投资人对于自己的实际偏好存在着认知偏差，这就造成了投资风险的扩大。为了避免这个情况，一个可行的办法就是通过客观的电子问卷对投资人的实际偏好做出一个较为客观的估计，再结合VAR和马科维兹理论，将投资人按照他们的实际偏好进行分组。在销售时，可以跟据他们所在组情况，有针对的推荐产品。 （五）关于现代信息技术 由于金融行业对于数据量、数据精度和数据更新速度的苛刻要求，计算机技术信息技术一直是其不断更新发展的强大后盾。到目前为止，国外一些银行和金融机构已经率先将信息化平台引入金融产品链，实现了金融产品的高效和便捷。但国内还基本停留在手工或半信息化处理阶段，计算机技术仅停留在数据通信、存储、读取以及备份等层次，系统功能分散。所以，信息化整个金融产品链是大势所趋，是未来我国商业银行或其他金融机构改革发展的方向之一。
